Handel pullbacks in trends forex trading

Najlepsze strategie dla Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks generują różnego rodzaju okazje handlowe po tym, jak aktywny trend pcha się wyżej lub niżej, ale zyski z tej klasycznej strategii są trudniejsze, niż się wydaje. Na początek, bezpieczeństwo, które właśnie kupiłeś na spadkach lub sprzedane w krótkim czasie, może dalej działać, co zmusza twoją pozycję do sporej straty, lub może po prostu siedzieć i zbierać kurz, podczas gdy tracisz na tuzinie innych transakcji. Jakie umiejętności są potrzebne, aby zarezerwować wiarygodne zyski dzięki strategiom typu "pullback", jak agresywnie powinieneś czerpać te zyski i jak przyznać się do błędu, nie łamiąc banku (dla związanego z nimi czytania, patrz Możliwości handlowe w krótkoterminowych ciągnięciach). najkorzystniejsze warunki techniczne do wycofania, aby obrócić monetą, gdy tylko podejmiesz ryzyko w przeciwnym kierunku. Po pierwsze, potrzebujesz silnego trendu, aby inni gracze odciągnięci byli ustawieni tuż za tobą, gotowi do wskoczenia i przekształcenia twojego pomysłu w niezawodny zysk. Papiery wartościowe podnoszące się do nowych poziomów lub zrzucanie na nowe minima spełniają ten wymóg po tym, jak przekroczą znaczący poziom przełomu lub przebicia. Pionowe działanie w szczyt lub koryto jest również potrzebne w celu uzyskania stałych zysków, szczególnie w przypadku wyższej niż normalna objętości, ponieważ zachęca do szybkiego przemieszczania się cen po ustawieniu się. Najlepiej jest także, gdy szybko zmieniające się trendy zmieniają się szybko po dołaniu lub wyrwaniu, bez budowania sporego zakresu konsolidacji lub handlu. Jest to konieczne, ponieważ interweniujący zasięg osłabi potencjał zysku podczas kolejnego odskoku lub najazdu (dla związanego z nim czytania, patrz The Anatomy Of Trading Breakouts). Microsoft (MSFT) buduje trzymiesięczny przedział handlowy poniżej 42, aw lipcu przebił się powyżej średniej wolumenu, rosnąc pionowo do 45,73. Zatrzymuje się na tydzień i wyprzedaje, rezygnując z prawie 50 wcześniejszego trendu wzrostowego. i wchodzi w silne wsparcie na poziomie breakout i 50-dniowej EMA. W połowie dnia drukuje małą świeczkę doji (czerwone kółko), sygnalizującą odwrócenie. który kilka dni później nabrał rozpędu, podnosząc więcej niż 2 punkty do testu wcześniejszego wysokiego. Czas następnie wznawia silny trend wzrostowy, drukując serię wieloletnich rekordów. (dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale Kandelabr Light The Way To Logical Trading) Znajdowanie ceny idealnego wejścia Po dokonaniu wycofania sprawdź weryfikację krzyżową. Termin ten oznacza wąskie strefy cenowe, w których szereg rodzajów wsparcia lub oporu jest zgodnych, co sprzyja szybkiemu odwróceniu i silnemu napływowi w kierunku pierwotnego trendu. Szanse na odbicie lub przewrócenie zwiększają się, gdy strefa jest mocno ściśnięta, a różnorodne rodzaje wsparcia lub oporu idealnie pasują do siebie. Na przykład wyprzedaże do przebicia przez poziome wzloty, które również są zgodne z kluczowym wycofaniem Fibonacciego i pośrednią średnią ruchomą. takie jak 50-dniowa EMA, znacznie zwiększa szanse na powodzenie handlu zwrotnego. Mimo to możesz wprowadzać wycofania w mniej korzystnych okolicznościach, skalując się do sprzecznych poziomów cen. traktując wsparcie i opór jako pasma aktywności cenowej, a nie cienkie linie. (dla związanego czytania, patrz Strategie do handlu Retranslements Fibonacci) Janus Capital Group (JNS) opracowuje 9-miesięczny zakres handlu z oporem na 13 i idzie w pionie w gwałtowny wzrost sprzedaży po tym, jak do spółki dołącza znany menedżer funduszy hedgingowych. Wiadomości informują o ogromnym, jednodniowym zysku, ustępując miejsca natychmiastowemu wycofaniu, które zapewnia nowe wsparcie na najwyższym poziomie, teraz idealnie dopasowane do retrofitu 62 Fibonacciego i 50-dniowej EMA. Akcje zamieniają się na bilon, skacząc z powrotem powyżej 15 i wznawiając trend wzrostowy w wolniejszym tempie. Drukuje wysoki na sześć lat dwa miesiące później. Przyjmowanie zysków oportunistycznych Zyskaj zyski agresywnie po wejściu do handlu lub zmniejsz skalę. wpłacanie gotówki, gdy zabezpieczenie odzyskuje utracony grunt. Dostosuj zarządzanie ryzykiem do specyfiki tego wzorca retrakcji, umieszczając siatki Fibonacciego na a) ostatniej fali pierwotnego trendu i b) całej fali wycofania. Ta kombinacja może ujawnić harmoniczne poziomy cen tam, gdzie dwie siatki są wyrównane, wskazując na ukryte bariery. Luki i małe zakresy transakcji również muszą być obserwowane w przypadku kontrrzedażeń, ponieważ wciąganie zawsze wiąże się z ryzykiem drukowania niższych poziomów w trendach wzrostowych i wyższych niskich tonach w czasie spadków. W większości przypadków najlepsze wyjścia będą występować, gdy cena szybko ruszy w twoim kierunku do oczywistej bariery, w tym ostatniej dużej huśtawki wysokiej w trendzie wzrostowym lub huśtawce niskiej w trendzie zniżkowym (dla związanego czytania, patrz Wprowadzenie do Swing Charting). Maraton Oil (MRO) przełamuje 19-miesięczne wsparcie na 31 listopada w listopadzie ze względu na spadające ceny ropy naftowej. Spadek wolumenu spadł o 24,28 kilka tygodni później, ustępując miejsca wycofaniu, które zatrzymuje się przy wycofaniu 38 Fibonacciego i wprowadzeniu niskiego ryzyka przy wycofywaniu z krótkiej sprzedaży. Druga siatka odkładania umieszczona nad falą cofania wspomaga zarządzanie handlem, wybierając strefy naturalne, w których trend spadkowy może zatrzymać się lub cofnąć. Odwrócenie młota byka po wycofaniu się z 78,6 w styczniu (czerwone kółko) ostrzegło, że mogą zostać nakierowani na krótkich sprzedawców, co sprzyja szybkiemu wycofaniu w celu ochrony zysków. Skuteczne strategie Stop Loss Przegrywanie transakcji z odrzutami ma zwykle miejsce z jednego z trzech powodów. Po pierwsze, błędnie obliczasz zasięg fali przeciwnika i wchodzisz za wcześnie. Po drugie, wchodzisz w idealną cenę, ale kontratak kontynuuje, łamiąc logiczną matematykę, która wyzwala twoje sygnały wejściowe. Po trzecie, odskakiwanie lub najazd jest w toku, ale następnie przerywa, przekraczając cenę wejścia, ponieważ twoja strategia zarządzania ryzykiem nie powiodła się. Ostateczny przypadek jest najłatwiejszy do zarządzania. Ustaw pozycję tylną za twoją pozycją, gdy tylko przejdzie ona na twoją korzyść i dostosuj ją, gdy wzrasta zysk. Przystanek potrzebny przy pierwszym wejściu na pozycję jest bezpośrednio związany z ceną wybraną do wejścia. Gdy zdobędziesz doświadczenie, zauważysz, że wiele wątków pokazuje wpisy logiczne na kilku poziomach. Im dłużej czekasz, a im głębiej to działa, nie łamiąc technicznych, tym łatwiej jest powstrzymać zaledwie kilka tyknięć lub centów za znaczącym poziomem weryfikacji krzyżowej. Będziesz tęsknił za perfekcyjnymi zmianami na poziomach pośrednich z głęboką strategią wejścia, ale przyniesie to również największe zyski i najmniejsze straty. Jeśli zdecydujesz się wykonać wiele ujęć na pośrednich poziomach, rozmiar pozycji musi zostać zmniejszony i zatrzymany przy arbitralnych poziomach strat, takich jak 25- do 50-procentowa ekspozycja na niebieskim żetonie i ekspozycja od 1 do 2 USD na wysokim poziomie beta akcje takie jak junior biotechnologia lub gra w Chinach. JC Penney (JCP) wybucha powyżej 9-miesięcznego trendu i zbiera się na 52-tygodniowe maksimum na 11,31. Obniża się w połowie września po wyrobieniu trzytygodniowego zakresu handlu i ląduje na potrójnym wsparciu w linii trendu, 50- i 200-dniowych EMA. Akcje odbijają się pod wsparciem, czerpiąc z kupujących, ale z falami rekonwalescencji, które doprowadziły do ​​nieudanego ataku. Rozgrywka pobrana przy odbiciu wymaga zatrzymania straty poniżej sesji niskich (czerwona linia), ponieważ akcja cenowa na tym poziomie będzie migać różnego rodzaju sygnałami sprzedaży. Przerwy i awarie często wracają na poziomy kwestionowane, testując nowe wsparcie lub opór po początkowej fali trendowej. Pozycje pullback podjęte w pobliżu tych poziomów cenowych zapewniają doskonałą nagrodę profilom ryzyka, które wspierają różnorodne strategie obrotu wahadłowego (dodatkowe informacje, patrz Wprowadzenie do Swing Trading).Trading Pullbacks Pullbacks to ruchy przeciwne tendencjom, które przerywają każdy trend. Wycinki są również nazywane korektami i retracements. Żadne ruchy cenowe nie idą w linii prostej, są naturalne i normalne. Zwykle przypisuje się je zarabianiu zysków lub refleksom, choć można też wyobrazić sobie inne przyczyny, dla których można cofnąć się nieco przed wznowieniem, w tym porę dnia, dzień tygodnia, dzień miesiąca lub kwartału i zwykły stary - fasonowana losowość. Ponieważ wycofanie jest odwrotnością trendu, można go zidentyfikować, gdy wskaźnik bazujący na pędzie ulega awarii. Niektórzy analitycy uważają, że widzą wzorce harmoniczne lub inne regularności w pullbackach, takie jak pullbacks, które zawsze kończą się zmierzonym ruchem lub liczbą Fibonacciego. Do każdego przedsiębiorcy należy decyzja, czy jest to prawda i użyteczne. Wycofanie jest zmorą każdego istnienia handlowców, ponieważ musisz zdecydować, czy: Usiądź i poczekaj, aż trend wznowi się, zwiększając straty papieru. Wyjdź szybko i wejdź ponownie, gdy trend zostanie wznowiony. Zniknij trend mdash, tzn. Przeciwstawny trend handlowy, aż do zakończenia wycofywania. Wszystkie trzy decyzje handlowe są jednakowo ważne, a wybór, który wybierzesz, zależy od wybranego przez ciebie czasu oraz od pewności, że masz zdolność do dokonywania transakcji zsynchronizowanych z nastrojami rynkowymi. Wyciągnięcie ręki, ponieważ jesteś przekonany, że trend zostanie wznowiony, jest praktyką długoterminowych traderów, którzy prawie zawsze mają podstawy do poparcia decyzji. Główną wadą jest to, że rezygnujesz z osiągniętych już zysków (na papierze), co może być trudne psychologicznie i może oczywiście okazać się błędne, jeśli wycofanie zmieni się w odwrócenie. Ponowne wejście po wycofaniu jest standardową techniką swing trader i prawie na pewno najbardziej konsekwentnie opłacalną metodą handlu zwrotnego. Wyciąganie nie zawsze przebiega według tego samego schematu: jeden od dołu, mniejszy i ostatni od dołu, tak zwany wzór A-B-C, ale bez względu na konfigurację typu "pullback", chodzi o to, że chcesz go zidentyfikować, kiedy się skończy. Technika wahadłowa charakteryzuje się kupowaniem spadków, sprzedażą rajdów. W handlu wahadłowym nigdy nie handluje się z trendem. Specjalną metodą zastosowania metody wahadłowej jest kupowanie na niskim poziomie, kupowanie więcej na przełom w kierunku trendu, i czekanie na wycofanie po przełamaniu, aby kupić trzeci raz mdash to jest skalowanie w oparciu o wzorce pullback. Większość inwestorów na rynku Forex jest mniej zaangażowanych w obrót tylko tą tendencją, niż mogłoby się wydawać, biorąc pod uwagę, że wielu inwestorów wybrało Forex przede wszystkim ze względu na swoją wyjątkową tendencję. Zamiast wysunąć pullback lub celować w następną zmianę kierunkową, zanika trend. Implikacja jest taka, że ​​niezależnie od tego, czy ruch zostanie przesunięty w górę czy w dół, prawdopodobnie potrwa wystarczająco długo, aby nastąpił handel lub dwa. To umieszcza breakouts na szczycie zestawu narzędzi krótkoterminowych handlowców, chociaż wiemy, że wypryski są często fałszywe, a czasami po prostu przypadkowe. Z powodu fałszywych i przypadkowych wyprysków, same wybuchy handlowe bez względu na główny trend nie wydają się być dochodową strategią. Oceniając pullbacks, musisz zidentyfikować dwa warunki mdash, kiedy ma się rozpocząć pullback i kiedy masz pewność, że zakończyło się mdash lub zostało przekształcone w odwrócenie. Aby zidentyfikować początek wycofania, większość handlowców sprawdza wskaźnik momentu. i tutaj najbardziej popularny jest oscylator stochastyczny. Niestety, stochastyczny może wskazywać na to, że opór będzie trwał długo, bez efektu materializacji. Dzienny wykres przedstawia wycofanie w trendzie wzrostowym w GBPUSD. Momentum w dolnym oknie spada wraz ze spadkiem ceny i zauważamy, że zespoły Bollingera ulegają kurczeniu, gdy trwa proces wycofywania. Pamiętaj, że na rynku Forex, przebicie się z Bollinger Band zwykle nie trwa dłużej niż trzy okresy, zanim cena zostanie przywrócona do środka. Ten szczególny pullback ma dwa płaskie punkty (elipsy), zanim osiągnie najniższy poziom niski. Innymi słowy, nawet pullbacks nie idą w linii prostej i mogą wykazywać krótkie okresy konsolidacji. Sugeruje to, że nie chciałbyś przeskoczyć pistoletu i pomyśleć, że ponieważ cena już nie spada, zacznie się podnosić, gdy wycofanie się nie zakończy się. GBPUSD w długotrwałym wycofaniu. Wskaźniki Bollinger Bands i Momentum pomagają ocenić obecną sytuację. Jak można przewidzieć, kiedy ma nastąpić pullback? Najwyższy wskaźnik to wysoki moment, który następnie wypala mdash innymi słowy, cena jest zdecydowanie niższa. Zobacz następny wykres przedstawiający oscylator Stochastic. W przypadku transakcji krótkoterminowych oscylator Stochastic jest dobrym narzędziem do określenia, kiedy oczekuje się wycofania. Wycofanie w GBPUSD w stosunku do jego oscylatora Stochastycznego w warunkach wykupienia (1) i wyprzedania (2) Aby udoskonalić swoje rozumienie wycofywania w miarę rozwoju, dwie klasyczne techniki przełamują kluczową średnią ruchomą i łamią poparcie lub opór. Zobacz następny wykres. Tutaj niebieska wykładnicza średnia krocząca wynosi 5 okresów (podczas gdy Bollinger Bands zawsze używa 20 okresów). Cena przekraczająca pięcioletnią MA na dolegliwość pokrywa się z umową Bollinger Bands. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, jest on opóźniony, ale nie śmiertelny w tym przypadku. A gdy cena zamyka się powyżej 5-okresowego MA, otrzymujesz sygnał, że wycofanie się dobiega końca. Ponadto mamy nową linię wsparcia, którą cena tylko dotyka, ale nie pęka. Zerwanie linii wsparcia jest kluczowym wskaźnikiem, że wycofanie nie jest już tylko wycofaniem i stało się odwróceniem. Jest to jeden z momentów, w których korzystanie z wielu wykresów czasowych może się przydać. Wiesz tylko, że linia wsparcia jest dostępna, ponieważ narysowałeś ją na szerszym wykresie czasowym, np. Dziennym, jeśli szukasz głównie wykresu 4-godzinnego. A przecież linia wsparcia może się zepsuć bez przełamania trendu: Pullbacks są zmorą każdego istnienia handlowców. Osądzanie siły i trwałej mocy wycofania to niekończąca się misja. Dobrym pomysłem jest znalezienie wskaźnika, który niezawodnie identyfikuje pullbacks w parze walutowej i ram czasowych, czy RSI. Stochastyczna lub inna metoda. Oto kilka pomysłów swing przedsiębiorców do korzystania z pullbacks. Kup pierwszy zwrot po dużym i znaczącym breakoutu, z sensownym nawiązaniem do przerwy wsparcia, zerwania 200-dniowej średniej kroczącej, gigantycznej luki lub kluczowego poziomu ustalonego w przeszłości, w tym szczególnie okrągłego numeru. Kup pierwszy zwrot z istotnej średniej kroczącej, z wyraźnym odniesieniem do średniej ruchomej, która niezawodnie służy jako wsparcie w twoim bezpieczeństwie i twoim czasie handlu. Zostaw na wykresach różne średnie ruchome, aby pozostały tam podczas zmiany ram czasowych. Na przykład 200-okresowa średnia krocząca w horyzoncie H4 ma, dziwacznie, pewną siłę napędową w EURUSD. Cena przyspiesza (w obu kierunkach) po przełamaniu tej linii. Niektórzy analitycy rynku Forex podoba mi się również średnia krocząca z 200 godzin. Zwróć uwagę na wzory takie jak podwójne szczyty i podwójne dna, a także pewne wzory świecowe, takie jak wiszące. 1. Które z trzech odpowiedzi na wycofanie skutkuje największym zyskiem przez długie okresy Usiądź. Kup na spadki. Handluj z tendencją krótkoterminowo. TABLICA NOTEBOOK Przyciąganie handlu w trendach 020404 04:21:03 PM PST przez Steven Palmquist Przetestuj systemy w zestawie narzędzi do handlu i upewnij się, że korzystasz z odpowiednich w aktualnych warunkach rynkowych. Stworzenie jednej techniki handlu i używanie jej przez cały czas jest jak używanie śrubokręta, nawet jeśli naprawdę potrzebujesz dłuta. Tak jak stolarz ma różne narzędzia do różnych zadań związanych z jego pracą, udany przedsiębiorca potrzebuje zestawu narzędzi do radzenia sobie w różnych warunkach rynkowych. Posiadanie odpowiednich narzędzi i wiedza o tym, kiedy ich używać, pomoże z powodzeniem każdemu handlowcowi. NARZĘDZIA HANDLU Jednym z narzędzi, które powinny znaleźć się w zestawie handlowców, jest dobry system do wycofywania transakcji z trendów giełdowych. Ponieważ rynek nie wykazuje trendu przez cały czas, potrzebny jest również sposób określenia, kiedy właściwe jest korzystanie z tego narzędzia i kiedy najlepiej jest użyć czegoś innego. Analiza historyczna może dać wgląd w to, kiedy stosować to podejście i kiedy pozostać w gotówce, a także pomóc w określeniu, które typy przyciągania i filtry są najbardziej opłacalne. Analiza historyczna może dostarczyć odpowiedzi na takie pytania, jak: Jak wpływa na wyniki wpływu na wycofanie? W jaki sposób objętość w dniu wyzwolenia wpływa na rentowność Twojego systemu? W jakich warunkach rynkowych powinna być stosowana technika wycofywania, wiedząc, że odpowiedzi na te pytania mogą spowodować, że bardziej skuteczny przedsiębiorca i zmniejszyć ryzyko. Jedną z technik, których używam do wycofywania transakcji, jest szukanie akcji, które zostały w ustalonym trendzie wzrostowym, ale następnie wycofane z co najmniej trzema kolejnymi niższymi wzlotami. Rysunek 1 pokazuje tabelę NFLX, która ilustruje przykład schematu handlu typu "pullback" na początku marca 2003 r. Rysunek 1: Wyciąganie transakcji. NFLX ustanowił trend wzrostowy, a następnie wycofał się z co najmniej trzema kolejnymi niższymi wzlotami. NFLX był w ustalonym trendzie wzrostowym od listopada 2002 r. Do marca 2003 r. Na początku marca pokazał on zwrot z trzech najniższych poziomów. Następnego dnia NFLX przełamał poprzednie dni, kończąc schemat wycofywania i zapewniając punkt wejścia lub spust. Po wyzwoleniu, NFLX wzrósł o 23 w ciągu czterech dni. Łatwo można znaleźć przykłady, które sprawdzą się w każdym systemie, dlatego tak ważne jest, aby inwestorzy dokładnie badali i testowali system przed jego rzeczywistym użyciem. Pierwszym krokiem jest jasne zdefiniowanie systemu, aby można było go przetestować i ocenić. Zasady dotyczące systemu wycofywania można znaleźć na rysunku 2. Zasady wejścia i wyjścia są proste i nie wymagają, abyś był przyklejony do ekranu przez cały dzień. Uważa się, że zapasy wykazują tendencję wzrostową, jeśli zamknęły się powyżej 200-dniowej prostej średniej kroczącej, a 20-dniowe nachylenia 28-, 50- i 20-dniowych prostych średnich kroczących były dodatnie. Rysunek 2: Reguły systemu transakcyjnego Pullback. OPROGRAMOWANIE Podczas oceny systemu najpierw testuję go w środowisku rynkowym, w którym powinien działać. Jeśli nie przynosi obiecujących wyników w sprzyjających warunkach, najlepiej wypróbować inny pomysł. Jeśli okaże się to obiecujące na korzystnym rynku, przetestuję go na wiele różnych warunków i okresów. Rysunek 3 pokazuje wyniki analizy historycznej dla trzydniowego systemu wycofywania w ciągu trzymiesięcznego okresu hałaśliwego z 5 września 2003 r., Do 4 grudnia 2003 r. Rysunek 3: Analiza historyczna wyników dla trzydniowego skanowania pullback. Aby móc rozważyć zastosowanie systemu transakcyjnego, musi spełniać trzy kryteria: system musi pokazywać więcej zwycięzców niż przegranych. Średni zysk zwycięskich transakcji musi być większy niż średnia strata przegranych transakcji, i musi być rozsądna liczba transakcji w okresie testowym. System spełniający te kryteria ma pozytywne oczekiwania. Handel to gra prawdopodobieństw. Jeśli wygrywam więcej niż przegrywam i zarabiam więcej na zwycięzcach, niż na przegranych, to moja praca polega na częstym graniu w tę grę. Jeśli rzucimy monetą i za każdym razem, gdy dojdzie do głów, dasz mi 1, a kiedy pojawi się ogon, dam ci 0,95, moim celem jest sprawienie, żebyś grał tak długo, jak to możliwe. Moneta może podnosić ogony kilka razy z rzędu, ale wiem, że na dłuższą metę wyjdę naprzód. Rysunek 3 pokazuje, że podczas okresu testowego trzydniowy system wycofywania ma pozytywne oczekiwanie. Daje to zwycięskie transakcje 64 razy, a średni zysk z wygranych transakcji jest większy niż średnia strata przegranych transakcji. Średni roczny zwrot z inwestycji (ROI) jest interesujący, ale ponieważ zakłada, że ​​przedsiębiorca bierze wszystkie 2481 transakcji i nie uwzględnia wielkości pozycji, nie odzwierciedla rzeczywistej praktyki. Numer zwrotu z inwestycji jest dobrą wartością, a wygrana 64 razy na dobrym rynku powstrzyma wilka przed drzwiami. Aby przetestować skutki rozważań dotyczących wolumenu w trzydniowym teście typu "pullback", przeprowadziłem backtest ponownie w tym samym okresie 5 września 2003 r., Do 4 grudnia 2003 r. Tym razem zastosowano trzy różne filtry objętości, jeden na poziomie czas. Wyniki na wykresie 4 wskazują, że w tym okresie wyniki handlu można poprawić, koncentrując się na wprowadzaniu pozycji, w których wolumen w dniu uruchomienia jest powyżej średniej. Rysunek 4: Wyniki filtrów objętości dla skanowania typu "pullback". KORZYSTANIE Z FILTRÓW Po przeanalizowaniu filtrów woluminu przetestowałem efekty filtrów, które wykorzystują cenę zamknięcia dnia aktywacji. Dodanie wymagań do trzydniowego skanowania zwrotnego (np. Wymaganie, aby cena zamknięcia w dniu aktywacji była powyżej poprzedniego zamknięcia, powyżej poprzednich dni niskich lub powyżej najwyższych w poprzednim dniu) nie poprawiło znacząco wyników. Wskaźnik stochastyczny porównuje aktualną cenę zamknięcia z przedziałem cenowym z ostatnich 21 dni i wyraża stosunek w procentach. Jest często używany na nieujawnionym rynku, aby wskazać, kiedy ceny są wykupywane (stochastyczne powyżej 80) lub wyprzedane (stochastyczne poniżej 20). Trzydniowe skanowanie zwrotne szuka przyciągań na rynku, który może się pochwalić, ale wskaźnik stochastyczny może być przydatny jako narzędzie do pomiaru głębokości wycofywania. Dodanie filtra do podstawowego skanowania, który wymaga stochastycznego wskaźnika mniejszego niż 70, odfiltrowuje płytkie wycofania. Dodanie tego filtru do trzydniowego skanowania pullback zwiększy ROI do 126, a odsetek zwycięzców do prawie 68. Niektórzy inwestorzy używają ruchomego, przeciętnego oscylatora Converencedivergence (MACD), aby pomóc im w czasie transakcji. Oscylator MACD jest czułym, krótkoterminowym wskaźnikiem pędu. Kiedy oscylator MACD i cena wzrastają, zwiększa się rozpęd. Kiedy MACD odwraca kierunek, może to być ostrzeżenie, że akcja cenowa jest zwlekana. Ponieważ jednak stado spełniające wymogi skanowania wycofania już widziało zatrzymanie akcji cenowej, nie spodziewałbyś się, że MACD będzie bardzo pomocny. Po raz kolejny przetestowałem trzydniowy skan ciągnący z dodatkiem filtra wymagającego, aby oscylator MACD był dodatni w dniu wyzwalacza. To znacznie zmniejszyło wydajność systemu. To pokazuje, że ważne jest, aby przetestować efekty filtrów w określonym systemie, a nie tylko dodać ulubione wskaźniki bez danych, które będą wspierać ich użycie. Zawsze sprawdzaj swoje założenia przed wystawieniem prawdziwych pieniędzy na ryzyko. WYNIKI SYSTEMU Wstępne testy trzydniowego skanowania pullback dały obiecujące wyniki. W praktyce kandydaci do handlu można znaleźć za pomocą komercyjnego oprogramowania do skanowania lub poprzez przeglądanie wykresów. Wstępne testy wskazują, że inwestorzy powinni szukać mocnego wolumenu w dniu uruchomienia i rozważyć unikanie płytkich wycofań. Niektórzy handlowcy będą poszukiwać obiecującego systemu, który dobrze sprawdzi się przez wiele lat, a następnie go wymieni. Ponieważ jednak zmieniają się warunki rynkowe i niewiele systemów działa we wszystkich warunkach rynkowych, możesz zauważyć znaczne obniżki, gdy wybrany system nie spełnia wymagań rynku. Jednym ze sposobów na zminimalizowanie wypłat jest przetestowanie systemu na różnych rynkach, a następnie opracowanie reguł określających, kiedy podjąć transakcje oferowane przez system i kiedy należy je zignorować. Ryc. 5 pokazuje dwa okresy zwyżkowe i dwa okresy bessy na Nasdaq. Testowanie trzydniowego skanowania zwrotnego podczas tych okresów dało wyniki pokazane na rys. 6. Dane wskazują, że system generuje dobre zyski w okresach zwyżkujących na rynku i traci pieniądze w okresach spadkowych. System wykazał także rentowność w trzyletnim okresie 4 grudnia 2000 r., Do 4 grudnia 2003 r., Który obejmował jeden z najgorszych rynków niedźwiedzi w historii. Chciałbym, aby system zachował rentowność w okresie obejmującym cykle byków i niedźwiedzi. Rysunek 5: Uparty okres testów na Nasdaq. Rysunek 6: Testowanie wyników dla różnych warunków rynkowych. Handel z rynkiem jest kluczowym elementem sukcesu handlowego. Zajmowanie długich pozycji na rynku, który się wyprzedza, jest jak pływanie pod prąd, ale jest to trudniejsze niż podążanie za prądem. Korzystam z linii trendów i innych filtrów, aby określić, kiedy i kiedy należy ignorować sygnały z mojego systemu. Takie podejście może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe. Jednym z używanych przeze mnie filtrów jest 35-dniowa prosta średnia krocząca Nasdaq. Używam QQQ jako proxy dla rynku podczas weryfikacji historycznej. Ograniczanie wpisów trzydniowego skanowania zwrotnego do okresów, gdy QQQ przekracza średnią 35-dniową, poprawiło ROI w trzyletnim okresie testowym (4 grudnia 2000 r. - 4 grudnia 2003 r.) Z 31 pokazanych na rys. 6 do 53 Procent zwycięskich transakcji wzrósł do ponad 56. Wykorzystanie średniej ruchomej do pomiaru czasu pozwala uniknąć znaczących spadków na rynku, ale nie daje wystarczająco szybkiego handlu w czasie rajdów bessowych. Oprócz tych technik, używam wsparcia i trendów na Nasdaq, aby zdecydować, kiedy wziąć transakcje typu pullback. Używam Nasdaqa do wyczucia czasu, ponieważ często prowadzi on zarówno do góry, jak i do dołu. Jeśli Nasdaq się kręci, skupiam się na braniu zwrotów, gdy indeks odbija się od dolnej linii trendu. Jeśli Nasdaq spadnie, zacznę brać transakcje typu pullback, gdy linia trendu zostanie zerwana. Takie podejście wymaga trochę praktyki, ale może być bardzo skuteczne. Użyłem podejścia opisanego tutaj, aby ocenić wiele systemów transakcyjnych. W ten sposób kontynuuję dodawanie narzędzi do mojego zestawu narzędzi do wykorzystania w różnych warunkach rynkowych, a ja rzadko nie mam interesującej listy kandydatów do handlu. Steve Palmquist jest pełnoetatowym traderem z prawie 20-letnim doświadczeniem. Jest założycielem Daisydogger, który zapewnia bezpłatną analizę rynku, porady handlowe i materiały edukacyjne, w tym biuletyn "Terminowe transakcje". Jeśli interesuje Cię kod systemów handlu wymieniony tutaj, wyślij e-mail do Palmquist at codedaisydogger. Wykresy dzięki kartom AIQ Aktualne i wcześniejsze artykuły z Working Money, The Investors Magazine, można znaleźć na stronie Working-Money.