Saturday 18 November 2017

Strategie o największej skuteczności


Jedna z najbardziej udanych strategii handlowych w tym roku może się zakończyć Dlaczego śledzenie indeksu Apple, Netflix Fell zeszłego tygodnia Inwestorzy, którzy robili pieniądze na miarę adwokatury w Wall Street, że ten trend jest Twoim przyjacielem, ma tylko przypomnienie, że nic nie działa na zawsze . Indeks Citigroup Inc., który śledzi akcje pędu amerykańskiego, takie jak Apple Inc. i Netflix Inc., robił coś w zeszłym tygodniu, które zostało zrobione od czerwca - spadło. Mimo że w 2018 r. Wystrzeliwuje standardowy indeks wzmacniacza Pooraposs 500, analitycy banku ostrzegają, że strategia zbliża się do progu, w którym obroty miały miejsce w przeszłości. Praktycznie nic nie działało lepiej w tym roku na rynku kapitałowym z rozrzedzeniem, a nie na pęd, gdzie zajmują się zapasami, które wzrosły w ciągu ostatnich dwóch do dwunastu miesięcy i mają nadzieję, że nadal będą rosły. Wysoko wciągnięta przez trwałe rajdy w dziedzinie technologii biotechnologicznych i medialnych, budzi obawy, że handel zyskał na popularności, stawiając ostrzejsze huśtawki. W ciągu ostatnich kilku lat, w tym w tym roku, wiele chwil było, gdy transakcje stały się zatłoczone, powiedział Arvin Soh, kierownik funduszu z siedzibą w Nowym Jorku, który opracowuje globalne strategie makr w GAM, które nadzoruje 130 mld euro. Innymi słowy, zmiany, które w końcu się wydają, są teraz bardziej dotkliwe, niż to, co widać przez dłuższy horyzont czasu. Z szerokością poszerzającą się przed Rezerwą Federalną podnosi stopy, trzymanie się zwycięzców było planem powodzenia w 2018 roku. Według danych firmy Hedge Fund Research Inc., inwestorzy indywidualni zauważyli, że fundusze ilościowe znalazły się wśród najlepszych podmiotów z kapitału własnego, zdarzeń i strategii makroekonomicznych do lipca bieżącego roku, a kończąc na technologiach, menedżerach opieki zdrowotnej i działaczach. Jeden z największych funduszy notowanych na giełdzie, wykorzystujący taktykę, fundusz Momentum Indeks iShares MSCI USA, przyciągnął rekordowo 125 milionów w lipcu, zwiększając tym samym o około jedną piątą. W 2018 roku firma hasnapost miała jeden miesiąc odpływu. Oszczędność ta również się opłaciła: fundusz zwiększył się w 2018 roku o 8,2 procent w porównaniu z 1,8 procentami w SampP 500. Ostatnio ETF, portfel Powershares DWA Momentum, ostatnio aktywa w piły przekroczyły 2 mld euro i w tym roku w tym roku wzrosły ponad 7 procent. Nadal jednak niektóre branże przyczyniające się do sukcesu osłabiły się. Od lipca, w przemyśle SampP 500, przesuwa się przemysł, a nie to, czego chcą inwestorzy pędu. Firmy użyteczności publicznej prowadzą rynek od sierpnia, a zwycięzcy ostatniego roku, firmy zajmujące się opieką zdrowotną i konsumenckimi są na bieżąco. Indeks CEDC Newedge, który śledzi napędzane komputerowo strategie i fundusze, które stawiają zakłady na szerokie koniunktury, spadł o 6,5 procent od najwyższego w kwietniu. Nawet Apple, firma, która przyczyniła się bardziej do amerykańskiego rynku byków niż jakakolwiek inna firma, jest waha się. Po wzroście produkcji 10-krotnego wzrostu mocy wytwórczej iPhone od 2009 r., Udziały spadły o 12 procent z najwyższego poziomu w lutym. O godzinie 10:23 w Nowym Jorku udziały Apple spadły o 0,6 procenta do poziomu x0115,85, a Netflix spadły o 0,5 procent do 123,41. Stopy procentowe ETF w ThexA0iShares spadły o 0,6 procent do poziomu 73,20, a fundusz thexA0Powershares obniżył się o 0,5 procent do poziomu 43,82. Inwestorzy nagle zwracają większą uwagę na firmy o lepszej kondycji finansowej, charakteryzujące się mniejszą liczbą długów, które nie były obecne w ostatnich zwycięzcach, takich jak biotechnologia. W lipcu indeks Goldman Sachs Group Inc., który śledzi akcje z najsilniejszymi bilansami, osiągnął najwyższy poziom w porównaniu z zapasami słabszych od października 2017 roku. Ze względu na silnie skorelowaną naturę obrotu pędu, sprzedaż może się nagle, gdy wszyscy wychodzą ze sobą, zgodnie z Nicola Marinelli z Pentalpha Capital Ltd. To podnosi stawki dla przedsiębiorców, którzy wrócimy z wakacji tuż przed Fed spotyka się w dniu 17 września. Może to być odwrócenie i niekoniecznie potrzebują katalizatora, powiedział Marinelli, menedżer funduszu który pomaga nadzorować 114 milionów euro (126 milionów) aktywów w firmie Pentalpha w Londynie. W sierpniu niewielu dużych graczy podejmie duże decyzje dotyczące ich portfela. Zdaniem Hugh Grieves z grupy Miton, jeśli coś się stanie, itapos będzie bardziej niż wrzesień, październik. Indeks Biotechnologii Nasdaq w tym kwartale słabł niż SampP 500, po tym jak pokonał go przez pięć lat. xA0quotKażdy problem polega na tym, czy youaposre widząc zmiany narracji wokół technologii biotechnologicznych i itaposu, które powodują utratę handlu pędowego, powiedziała Grieves, lider w portfelu w Londynie w firmie Miton, zarządzająca funduszem z USA Opportunities Fund. "Problem z ruchami pędu jest taki, że nie ma margines bezpieczeństwa. Kiedy dostajesz bandwagon, zamknij oczy na wycenę. quot Zanim tu, na Bloomberg Terminal. Top 4 rzeczy sukcesy Forex Traders Do obrotu na rynkach finansowych jest otoczony przez pewną ilość mistyki, ponieważ nie ma pojedynczej formuły handlowej. Pomyśl o rynkach jako ocean i handlowiec jako surfer. Surfing wymaga talentu, równowagi, cierpliwości, odpowiedniego sprzętu i dbania o otoczenie. Czy pójdziesz do wody, która miała niebezpieczne fale przypływu lub została zarażona rekinem Mam nadzieję, że nie. Postawa wobec handlu na rynkach nie różni się od postawy wymaganej do surfingu. Łącząc dobrą analizę z efektywną implementacją, Twój wskaźnik sukcesu poprawi się dramatycznie, a podobnie jak wiele zestawów umiejętności, dobry handel pochodzi z kombinacji talentów i ciężkiej pracy. Oto cztery nogi stołka, które można zbudować w strategię, która będzie Ci służyć na wszystkich rynkach. Zanim zaczniesz handlować, poznaj wartość właściwego przygotowania. Pierwszym krokiem jest dostosowanie Twoich osobistych celów i temperamentu do instrumentów i rynków, z którymi można się komfortowo odnosić. Na przykład, jeśli wiesz coś o handlu detalicznym, a następnie poszukaj handlu detalicznego, a nie futures naftowego. o których nic nie wiadomo. Zacznij od oceny trzech następujących składników. Ramka czasowa wskazuje rodzaj handlu, który jest odpowiedni dla Twojego temperamentu. Wyprzedzanie wykresu pięciominutowego sugeruje, że jesteś bardziej komfortowy w sytuacji, bez narażania się na ryzyko nocne. Z drugiej strony, wybieranie tygodniowych wykresów wskazuje na komfort z nocnym ryzykiem i chęć obejrzenia niektórych dni w przeciwieństwie do Twojej pozycji. Ponadto zdecydować, czy masz czas i chęć siedzenia przed ekranem przez cały dzień lub jeśli wolisz robić swoje badania spokojnie w weekend, a następnie podejmuj decyzję o handlu na najbliższy tydzień na podstawie twojej analizy. Pamiętaj, że możliwość zarabiania znacznych pieniędzy na rynkach wymaga czasu. Skrócenie krótkoterminowe. z definicji oznacza małe zyski lub straty. W takim przypadku będziesz musiał częściej handlować. Po wybraniu ramy czasowej znajdź spójną metodologię. Na przykład niektórzy handlowcy chcą kupić wsparcie i sprzedać opór. Inni wolą kupować lub sprzedawać wypryski. Inni natomiast chcą handlować przy użyciu wskaźników, takich jak MACD i crossovers. Po wybraniu systemu lub metodologii przetestuj go, aby sprawdzić, czy działa on w sposób spójny i zapewnia przewagę. Jeśli system jest niezawodny ponad 50 razy, będziesz miał krawędź, nawet jeśli jest to mały. Jeśli testujesz system i odkryjesz, że kiedyś dałeś sygnał, a zyski były większe niż straty, szanse są bardzo dobre, że masz strategię wygrywającą. Przetestuj kilka strategii i kiedy znajdziesz taki, który zapewnia konsekwentnie pozytywny wynik, pozostań z nim i przetestuj go za pomocą różnych instrumentów i różnych ram czasowych. Można zauważyć, że niektóre instrumenty handlują znacznie bardziej uporządkowane niż inne. Niewłaściwe instrumenty handlowe utrudniają produkcję wygranego systemu. Dlatego konieczne jest przetestowanie systemu na wielu instrumentach, aby stwierdzić, że osobowość systemów jest zgodna z instrumentem będącym przedmiotem obrotu. Na przykład, jeśli handlowałeś parą walutową USDJPY na rynku forex, możesz zauważyć, że poziomy wsparcia i oporu Fibonacci'a są bardziej wiarygodne w tym instrumencie niż w innych. Powinieneś także testować wiele ramek czasowych, aby znaleźć najlepsze dopasowanie do Twojego systemu obrotu. Postawa w handlu oznacza rozwinięcie własnego myślenia w celu odzwierciedlenia następujących czterech atrybutów: Gdy wiesz, czego oczekujesz od swojego systemu, cierpliwość czekać, aż cena osiągnie poziom, który system wskazuje za punkt wejścia lub wyjście. Jeśli system wskazuje wpis na określonym poziomie, ale rynek nigdy się nie osiągnie, przejdź do następnej okazji. Zawsze będzie kolejny handel. Innymi słowy, nie ścigaj się z autobusem, gdy opuści terminal, poczekaj na następny autobus. Dyscypliną jest zdolność do cierpliwości - siedzieć na dłoniach, dopóki system nie wyzwoli punktu akcji. Czasami akcja cenowa nie osiąga przewidywanego poziomu cen. W tej chwili musisz mieć dyscyplinę, aby uwierzyć w Twój system, a nie do drugiego odgadnięcia. Dyscyplina jest również zdolna do pociągnięcia za spust, gdy system wskazuje na to. Jest to szczególnie ważne w przypadku zatrzymania strat. Obiektywizm lub oderwanie emocjonalne zależy również od niezawodności systemu lub metodologii. Jeśli masz system, który zapewnia poziom wjazdu i wyjazdu, o którym wiesz, że ma wysoki współczynnik niezawodności, to nie musisz się zmartwić ani pozwolić, aby wpływ na to miał opinia ekspertów, którzy obserwują ich poziomy, a nie twoje. Twój system powinien być wystarczająco wiarygodny, abyś mógł mieć pewność, że działa na jego sygnały. Chociaż rynek może czasami wykazywać znacznie większy ruch, niż się spodziewasz, realistyczny oznacza, że ​​nie można spodziewać się zainwestowania 250 na konto handlowe i spodziewać się, że każda transakcja wzrośnie o 1000. Chociaż ani krótkoterminowa, ani dłuższa ramka czasowa nie są bezpieczniejsze od innych, krótkoterminowe ramy czasowe mogą wiązać się z mniejszym ryzykiem, jeśli przedsiębiorca wykonuje dyscypliny w zakresie zbierania transakcji. Jest to kwestia ryzyka w porównaniu z nagrodą. Leg 3 - Dyskryminacja Różne instrumenty różnią się w zależności od tego, kim są główni gracze i dlaczego handlują tym konkretnym instrumentem. Fundusze hedgingowe są zmotywowane inaczej niż fundusze inwestycyjne. Duże banki, które prowadzą na rynku walutowym w określonych walutach, zazwyczaj mają inny cel niż kupcy walut kupujący lub sprzedawać kontrakty futures. Jeśli możesz określić, co motywuje dużych graczy, możesz je często piggyback i zysk. Wybierz kilka walut, zapasów lub towarów i wykres je wszystkie w różnych ramach czasowych. Następnie zastosuj swoją metodologię do wszystkich z nich i zobacz, która ramka czasowa i jaki instrument jest najskuteczniejszy w Twoim systemie. W ten sposób odkryjesz dopasowanie osobowości do swojego systemu. Powtarzaj to ćwiczenie regularnie, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Noga nr 4 - Zarządzanie (wdrożenie) Ponieważ nie ma takiej rzeczy, jak tylko zyskowne transakcje, żaden system nie spowoduje 100 pewnych rzeczy. Nawet rentowny system, powiedzmy z 65 zyskiem na straty. nadal ma 35 przegranych transakcji. Dlatego też sztuka opłacalności polega na zarządzaniu i wykonywaniu handlu. W końcu udany handel dotyczy przede wszystkim kontroli ryzyka. W razie potrzeby szybko i często strać straty. Postaraj się, aby Twój handel trafił w prawo od bramy. Jeśli się cofnie, wyciąć i spróbować ponownie. Często jest to druga lub trzecia próba, że ​​twój handel poruszy się natychmiast we właściwym kierunku. Praktyka ta wymaga cierpliwości i dyscypliny, ale kiedy masz prawo kierować, możesz śledzić zatrzymania i zwykle najlepiej zarabiać, a nawet najgorsze. Istnieje tak wiele niuansowanych metod handlu, jak są handlowcy. Nie ma właściwego lub złego sposobu handlu. Jest tylko handel zysku lub handel utratą. Warren Buffet mówi, że istnieją dwie zasady handlu: zasada 1: nigdy nie tracisz pieniędzy. Reguła 2: Zapamiętaj regułę 1. Przypisz notatkę na swoim komputerze, która często przypomni Ci o małych stratach - nie czekaj na duże straty. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Stosunek zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru indywidualnego. Robimy eksperymenty w tych dniach i nie ma rzeczywistych pieniędzy. Po prostu notujemy ceny wprowadzania i istniejących z transakcji. Każdego dnia o ostrej godzinie 11:00 rozpoczęliśmy handel przez długi kontrakt na przyszłość, który był najsilniejszy i zarazem krótki w przyszłości kontrakt z najbardziej słaby scenariusz. I ostry 3:20 obaj kontrakty. Nie ma emocji żadnych ustaleń ani żadnych badań. Po prostu idź z rynkiem. Do tej pory wynik był następujący: - Dzień 1: Długa Azja w kolorze 900 i krótka Bank of Baroda na 147,35 i na koniec dnia strata wyniosła 3920 - Dzień 2: Długie Reliance 1032 i krótkie ITC 317.10 i koniec dnia Zysk Reliance jest 2450- i zysk ITC wynosi 4960 - dzień 3: Long Sun Pharma 309- i krótkie Cairns 130,75 i na koniec dnia strata Sun Pharma wynosi 6150, a zysk Cairn 16500 - zysk netto 10350 - to jest na podstawie eksperymentów i będzie ono trwało do więcej następnych 10 dni. Zobaczmy. co się dzieje. 262 Odwiedzin middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Moja ulubiona strategia bez wątpienia to krótkie wprowadzenie, krótkie wezwanie lub oba razem (np. Krótki dusiciel). Innymi słowy, opcje sprzedaży są nagie. Zanim powiesz, że to jest stupiddangerousrisky na podstawie tego, co ktoś ci powiedział - powiem ci, że jest prawdziwe, może to być głupie, jeśli jest zrobione niewłaściwie. W złym znaczeniu mam na myśli: 1) Nie wiedząc, że dobrze leży. 2) Nie wiedząc, jak właściwie zarządzać. 3) Nie zna się najgorszych scenariuszy każdego handlu. 4) Niewystarczający kapitał. 5) Nie wiedząc, ile twojego portfela przeznaczasz na tego typu zawody. 6) Nie wiedząc o wpływie zarobków, podczas gdy handel jest kontynuowany. 7) Nie znając rodzaju środowiska, aby uniknąć lub zmniejszyć narażenie na ten rodzaj strategii. Tak, jak widać, nie jest to strategia dla początkujących. Ale kiedy stajesz się bardziej doświadczony z opcjami i masz wystarczająco dużo kapitału, zdajesz sobie sprawę, że co najmniej rozważasz strategię sukcesu, wysoką szanse na sukces. Zapraszam do oglądania mnie na żywo w moim prawdziwym handlu kontem te strategie i radzę sobie ze wszystkimi wyżej wymienionymi punktami. 9.7k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Moje ulubione opcje strategii handlowej jest sprzedawanie stawia przeciwko firmom lubię, ale są zbyt drogie. Niepokojący rynek byków, który obserwujemy, pozostawił po sobie niewielkie okazje. Choć nie ma niedoborów firm o dobrej jakości z atrakcyjnymi długoterminowymi perspektywami, niedawna aprecjacja cen w większości akcji może dać inwestorom konserwatywnym ostrożnym nastroje. Czy to oznacza, że ​​musisz pozostać na marginesie, siedząc gotówką. Niekoniecznie. Wypróbowaną i prawdziwą konserwatywną strategią jest sprzedawanie stóp przeciwko akcydrom, które Ci się podoba, i będzie chętnym kupującym, ale po niższej cenie. Poprzez sprzedaż (a. k.a. piśmie) odkrytą postawę przeciwko towarowi, któremu Pan / i zgadza się zgodzić się kupić ten zapas w pewnym momencie w przyszłości, po znanej cenie, w zamian za zebranie tej premii. Pozwól nam to zilustrować przykładem. Na początku bieżącego miesiąca firma General Electric (giełda GE) doniosła o wynikach, które pozostawiały niewiele inwestorów, a akcje sprzedawane. Obecnie można kupić firmę na 26,60 za akcję, która wynosi mniej niż 17x zarobków, a rentowność dywidendy przekracza 3. Nie jest zbyt szorstka, ale można zrobić jeszcze lepiej Możesz sprzedać w wrześniu 2017 r., A cena strajku 25 za ponad 1 Oznacza to, że zebrać prawie 4 ceny dzisiejszych pieniędzy, które zachowujesz na zawsze ze względu na obowiązek zakupu akcji przez 25 od teraz do września. Skutecznie wtedy możesz kupić jedną z najlepszych firm na świecie ze znacznym obniżeniem jego obecnej ceny. W każdym razie premia, którą zbierasz, jest Twoją własnością niezależnie od tego, co. Strategia ta najlepiej sprawdza się w przypadku akcji, które naprawdę lubisz i będzie chętnym właścicielem, ale po niższej cenie niż obecnie są handlem. Pamiętaj jednak, że w zamian za zebranie premii zobowiązujesz się do zakupu akcji, więc tylko angażuj się w tę strategię, jeśli jesteś absolutnie gotowa kupić akcje po określonej cenie i mieć środki na to. Nigdy nie używaj pożyczonych pieniędzy podczas pisania stuknięć. 10k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Diagonal Spread to moja ulubiona strategia handlu opcjami. Diagonal spread jest rodzajem opcji rozłożonych, w przypadku których zakupiono wiele miesięcy i sprzedaje się opcję sprzed miesiąca. Na przykład: Kup 8600 kontraktów Nifty CE w grudniu i sprzedaj 8800 kontraktów Nifty CE November. Strategia ta nazywana będzie uproszczoną krzywą diagonalną. Zakup i sprzedaż Puts będzie stanowić niekorzystny przekątny. Ideą tej strategii jest to, że kontrakty terminowe na długi miesiąc będą miały mniejszy stopień rozkładu w porównaniu do kontraktu z bliskimi miesiącami. Więc nawet jeśli handel przechodzi przeciwko tobie, strata będzie minimalna. Nawet tendencja na brzeg nie powodowała żadnych strat, co czyniło to strategię bardzo niskiego ryzyka. Postaraj się zastosować tę strategię do NSE Nifty Nov Expiry. Pozwolę sobie przypuszczać, że na początku listopada pojawiły się negatywne opinie na temat Nifty, więc wprowadziliśmy niekorzystną diagonalną rozpiętość. Kupiliśmy 1 serię 8800 serii PE Dec i sprzedaliśmy 1 serię 8600 serii PE Nov. Poniżej znajduje się ustawienie handlowe z PL każdego dnia. Strategia zarobiła przyzwoity 2 zysk w 8 dni handlowych. ProfitLoss został obliczony biorąc pod uwagę 1 lot (75 ilości) Nifty, a około 70000 rupii pierwotnego marginesu, aby skorzystać z tej transakcji. Zdecydowanie zarobiłbyś lepiej, gdybyś poszedł nago w długie Puts, ale wtedy twoje ryzyko wzrosło znacznie wyżej i każdy ruch na boku mógłby zaszkodzić Twojej stolicy. Teraz, jeśli Nifty wygaśnie na 8000 w serii Nov, to poniżej jest teoretyczna wartość Twojej pozycji na końcu serii: ta strategia zarobiaby 30 w ciągu jednego miesiąca, jeśli nasze przewidywanie jest dokładne. Jak wybrać Strike Prices Istnieje n liczba sposobów wyboru cen strajku podczas opcji handlowych. Ale w tej strategii zalecamy metodę zabezpieczenia procentowego. Poniżej znajdują się kroki, aby wybrać ceny strajku w oparciu o tę metodę: za długą opcję zerwij strajk od następnego miesiąca. Wybierz strajk będący w stanie gotowości (ATM) lub nieco out-of-the-money (OTM). UWAGA: ATM lub OTM dotyczy bieżącej ceny kontraktów terminowych w miesiącu, a nie następnego miesiąca (mimo że strajki są wybierane z następnego miesiąca). Na krótką metę wystrzelisz strajk z aktualnego miesiąca, czyli dwóch uderzeń OTM z wybranego strajku. Optymalne dla NF są długie i krótkie warianty dwóch strajków. Jedno uderzenie i zyski zaczynają spadać po cenie przecina krótki strajk, który może stanowić poważny problem w zarządzaniu handlem. Ponad dwie części uderzeń oznacza, że ​​nie będzie można uzyskać optymalnego zabezpieczenia (patrz następny punkt na ten temat). Oblicz zabezpieczenie za pomocą poniższego wzoru: Zabezpieczenie (cena krótkiego wezwania Cena długiego połączenia) 100 Jeśli zabezpieczenie przekracza 30, można wybrać kombinację strajku. Jeśli zabezpieczenie jest mniejsze niż 30, należy rozpocząć proces od 1, wybierając dłuższy bankomat lub opcję ITM przez długi czas, a następnie powtórz kroki i uzupełnij zabezpieczenie. Większość czasu kończy się długą i krótką przerwą ITM, która jest zwykle optymalną kombinacją, chyba że rozpoczyna się handel bliski wygaśnięcia, gdy pozycja musi być większa niż ITM, aby zapewnić wystarczającą ochronę. Po kombinacji strajkowej z żywopłotem większą niż 30, można ją użyć do wejścia do handlu. Pobierz arkusz programu Excel, aby przetestować tę strategię z poniższego linku: 1.6k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Wszystkie wymienione wcześniej strategie mogą działać bardzo dobrze. Kluczem jest: 1. zastosować je do właściwej sytuacji na rynku 2. prawidłowo zarządzać nimi 3. ZATRZYMUJ SIĘ W CZASIE PRAWYM (uważam to za najważniejszą część handlu) Dobra strategia w odpowiedniej sytuacji Jest wiele systemów handlu i strategii i musisz zdecydować, jaką grę zagra. Możesz grać w kierunku, możesz być neutralny, lub postawić na eksplozję lub skurcz. W tańszych i drogich zasobach należy stosować różne strategie. Każda wielka strategia zastosowana w złej sytuacji nie zadziała i straci pieniądze. Iron Condor może być dobrym startem Dobry początek (a także strategia I039ve zaczęła się od) może być przedmiotem handlu niekontrolowanym regularnym miesięcznym Iron Condor (połączenie Short Call Vertical i Short Put Vertical) sprzedawanego na jakimś silnym indeksie (RUT, SPX). Założeniem jest, że indeksy są łączone z wielu zasobów, więc nie są one tak zmienne jak poszczególne zasoby. Ta zaleta może być wykorzystana do gry neutralnej. Każdego miesiąca możesz pisać rozsyłanie rozmów i umieścić rozmieszczenie z delta 0.08 (30-40 do wygaśnięcia), zarobić kredyt (w zasadzie 100-160 kontraktu) i niech się wyczerpują. Jeśli zachowasz spójność, możesz gromadzić kredyty i stosunkowo wysoki wskaźnik sukcesu 70-80. Możesz poprawić wydajność później, filtrując miesiące z niską zmiennością, ustawiając dokładny cel zysku i zatrzymaj utratę dla całej pozycji lub dla każdego rozprzestrzeniania się, opierając się na pozycji (sprzedaż rozmów rozłożonych niezależnie od rozłożenia na miejscu w przypadku niektórych kierunkowych ruchów), może to widzieć również jako krótki i długi Strangle, co daje różne pomysły na ulepszenia. Potem można grać z korektami itd. Będziesz cieszył się dużo zabawy z tą szczególną, stosunkowo bezpieczną strategią (wysoką wygraną, ograniczoną stratą). Osobiście spędziłem ponad dwa lata, koncentrując się tylko na tej konkretnej strategii. Butterflies, Strangles, Straddles, Kalendarze Po opanowaniu Vertical Spreads i Iron Condor zdasz sobie sprawę, że przy nieco innej konfiguracji możesz uzyskać różne strategie oparte na tych samych zasadach sprzedaży premium, ale zastosowanych w różnych sytuacjach. 4.6k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Opublikuje listę moich ulubionych metod. Uwaga: lista zawiera strategie, które można łatwo zrozumieć i zrozumieć. Ea ch jest mniej ryzykowny niż posiadanie zapasów. Najbardziej dotyczą ograniczonego ryzyka. Dla inwestorów, którzy nie zna lingo opcji, przeczytaj nasze opcje dla początkujących i opcje pośrednie. 1. Zapis rozmów telefonicznych. Korzystając z zapasów, które już masz (lub kupujesz nowe udziały), sprzedajesz komuś innemu abonentowi, który przyzna nabywcy prawo do zakupu akcji po określonej cenie. To ogranicza potencjał zysku. Pobierasz premię gotówkową, którą musisz zachować, niezależnie od tego, co się zdarzy. Ta gotówka zmniejsza koszt. Tak więc, jeśli towar spadnie w cenie, możesz ponieść stratę, ale jesteś lepszy niż gdybyś po prostu posiadał akcje. Przykład: Kup 100 sztuk akcji IBM Sprzedaj jedną z rozmów IBM Jan 110. 2. Zabezpieczone gotowe pióro. Sprzedaj opcję kupna na akcje, które chcesz posiadać, wybierając cenę strajku, która odpowiada cenie, jaką chcesz zapłacić za akcje. Otrzymujesz premie za gotówkę w zamian za zaakceptowanie obowiązku zakupu akcji, płacąc cenę strajku. Nie możesz kupić akcji, ale jeśli nie, zachowaj premię jako nagrodę pocieszenia. Jeśli utrzymujesz wystarczającą ilość gotówki na koncie maklerskim, aby kupić akcje (jeśli właściciel wkładu wykonuje wkład), wtedy uważa się, że jest on zabezpieczony gotówką. Przykład: Sprzedaj jedną AMZN Lipiec 50 utrzymuj 5.000 na koncie 3. Kołnierz. Obrońca jest zakrytym miejscem połączenia, z dodatkiem kieszeni. Wkłady działają jako polisa ubezpieczeniowa i ograniczają straty do minimalnej (ale regulowanej) kwoty. Zyski są również ograniczone, ale konserwatywni inwestorzy wykazują, że jest to dobre rozwiązanie, aby ograniczyć zyski w zamian za ograniczone straty. Przykład: Kup 100 udziałów IBM Sprzedaj jedno wezwanie IBM Jan 110 Kup jeden IBM Jan 95 wprowadź 4. Rozłożenie kredytu. Zakup jednej opcji kupna i sprzedaży innej. Albo zakup jednej opcji sprzedaży i sprzedaży innej. Obie opcje mają takie samo wygaśnięcie. Nazywa się spread kredytowy, ponieważ inwestor gromadzi środki pieniężne na rzecz handlu. W ten sposób sprzedawana jest opcja sprzedawana w wyższej cenie, a kupon jest kupowany mniej kosztowny. Strategia ta ma tendencję do wprowadzania na rynek (spread w rozmowach jest niedźwiedzią i spread jest uparty) z ograniczonymi zyskami i ograniczonymi stratami. Przykład: Kup 5 połączeń JNJ od 60 lipca Sprzedaż 5 połączeń JNJ z dnia lipca 55 lub kup 5 SPY Apr 78 stawia Sprzedaj 5 SPY Apr 80 stawia 5. Iron condor. Stanowisko, które składa się z jednego rozłożonego kredytu i jednego rozłożonego kredytu. Znowu zyski i straty są ograniczone. Przykład: Kup 2 połączenia SPX w maju 880 Zadzwoń 2 połączenia SPX w maju 860 i kup 2 sprzedaże SPX w maju 740 roku stawia sprzedaŜ 2 SPX w maju 760. 6. Diagonal (lub podwójnie przekątna) spread. Są to spready, w których opcje mają różne ceny strajku i różne daty wygaśnięcia. 1. Opcja zakupiona wygaśnie później niż opcja sprzedana 2. Opcja zakupiona jest poza kwotą niż opcja sprzedawana Przykład: Kup 7 połączeń XOM z listopada 80 Kup 7 połączeń XOM z 75 października Jest to przekątna lub kupno 7 XOM listopada 60 stawia Sprzedaże 7 XOM Październik 65 stawia To jest przekątna Jeśli jesteś właścicielem obu pozycji w tym samym czasie, jego podwójne przekątne. 1.6k Views middot Zobacz Upvotes middot Nie dla reprodukcji Początkowo byłem skłonny do strategii ironclad, ale teraz mam tendencję do Strangle i. e Long Strange. Chociaż dzwonimy długi dusiciel jako zmęczenie, ale niewłaściwe jest przyczyny między krótkim zmęczeniem a długim uduszeniem. Krótkotrwałe rozproszenie duszności jest stosowane, gdy spodziewana jest niewielka zmienność od podanej ceny akcji. Krótki dreszcz ma nieograniczony potencjał utraty i ogranicza zyski, podczas gdy Long Strangle ma nieograniczony potencjał zysku i ograniczoną stratę. Który z nich wybierzesz Ale nasze najnowsze wątki podstawowych wiadomości, jak demonizacja, wybory w USA wzrosły o zmienność przeciwstawiając się sobie nawzajem. Jest to neutralna strategia opcji, która oznacza, że ​​nie robi się na kierunek rynku. To sprawia, że ​​zakład, że wahania rynku w krótkim okresie, tj. Będzie to bullish lub niedźwiedzia. Oto konfiguracja handlu - kupujemy nieco opcję zakupu OTM (out-of-the-money) i nieco opcji OTM na tej samej podeszwie i dacie wygaśnięcia. Kup 1 OTM Call Kup 1 OTM Put Kiedy cena akcji bazowej idzie gwałtownie w górę lub w dół po wygaśnięciu, zyskujemy ogromny zysk. Dla początkujących handlowców, pozwól mi wypłacić termin "Breakeven Point", czyli cenę rynkową, która musi osiągnąć zasób bazowy (indeksy lub zasoby), aby opcja kupna lub sprzedającego przynosiła zyski. Dla Opcjonalnego Kupującego jest to Cena Strike Premium zapłacona za zakup opcji. Dla Sprzedawcy Opcji jest Cena Strike - Premium zapłacona za zakup opcji. Są dwie punkty zalety dla długiej strategii uduszenia. Więc występują straty, jeśli cena aktywów podstawowych nie rośnie Maksymalna strata to premia zapłacona przy zakupie opcji. Oto przykład praktyczny, aby to jasne - mam na myśli NIFTY (indyjski indeks rynku) nie pozostanie w przedziale 79508050 w momencie wygaśnięcia opcji. Nie przejmuj się kopiowaniem powyższego obrazu w dowolnym miejscu, chyba że chcesz zostać pozwanym i nie będzie to DMCA. Załóżmy, że NIFTYs kupuje obecnie na poziomie 8000. Kupiłeś opcje kupna NIFTY 8050, tj. NIFTY DEC 8050 CE i kupując opcje NIFTY 7950, czyli NIFTY DEC 7950 PE. Pamiętaj, jeśli kupimy 1 część, otrzymamy 75. 8050 CE i 7950 PE będą miały inną cenę za strajk, ale musisz zapewnić taką samą ilość kapitału, aby pozostać bezstronna. Powiedzmy, że zainwestowaliśmy 7,500 na każdego, stąd 15 000 wszystkich. Jeśli w momencie wygaśnięcia transakcji NIFTY wynosi 8000, oboje wygranej będą mniej, a nasza maksymalna strata wyniesie 15 000. Jeśli w momencie wygaśnięcia NIFTY robi silny ruch i wykupuje 8100 po wygaśnięciu, to nasze opcje put, tj. DEC 7950 PE stają się bezwartościowe, ale nasze opcje połączeń będą miały ogromny zysk, przy założeniu, że 25 000 to wartość wygaśnięcia CE 8080 CE. W związku z tym zysk netto wynosi 25 000 - 15 000 000 Nie wyliczamy prowizji z tytułu pośrednictwa i innych prowizji w powyższych równaniach. Co zrobić, jeśli chcesz postawić na NIFTY, pozostanie w przedziale 79508050 w momencie wygaśnięcia opcji. To dlatego, że przychodzi pożyteczne uduszenie przy użyciu krótkich uduszeń Co dalej jest optymalizacja prawdopodobieństwa zysku i optymalizacji w celu maksymalizacji wartości zyskownej kwoty. Jaka powinna być odpowiednia cena naliczania Co powinno być właściwe z pozycji wpłacania i wywoływania pieniędzy. Jest wiele teorii. Oto jeden, w którym omówiłem odpowiedź Amit Ghosh0 na "Jak ryzykowne" to sprzedaż dławienia opcji 16 delta po obu stronach Jeśli chcesz dołączyć do grupy i omówić swoją strategię, dołącz do nas lufą handlowców. Piszę w amitghosh. Wszystkie moje myśli są starannie spreparowane tam :) 4.9k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Byłem trochę zaskoczony, gdy zobaczyłem to pytanie: Dlaczego ktoś byłby zainteresowany moją strategią, zakładając, że mam tylko jeden miesiąc na Quorę. W rzeczywistości nie rozumiałem, co to jest Upvote i jak śledzić kogoś. Właśnie podzieliliśmy kilka moich doświadczeń i przekonań dotyczących handlu zapasami i wariantami i cieszyłem się, że niektórzy czytelnicy lubili to, co napisałem. Więc raczej nie odpowiadając na pytanie zaznaczone powyżej, postanowiłem odpowiedzieć w odpowiedzi na ogólne pytanie. Odpowiedź jest specyficzna dla opcji handlu na indyjskich giełdach papierów wartościowych. Jeśli przeczytałeś wszystkie moje inne odpowiedzi tutaj, zauważysz, że albo zwiążę kontrakty terminowe na akcje czy kupujesz PUTS. Mogę być jednym z niewielu handlowców, którzy rzadko osiągnęli zyski z dłuższej perspektywy. Co mnie robi Ale niezależnie od nazwy, to liczy się sukcesy zawodów. Chęć lepszego imienia. Nazywam moją metodą handlową jako metoda KISS. Niech to będzie możliwie proste. Jak zachować to proste. Cóż, przeszedłem przez cały żargon, studiowałem wszystko, co było możliwe, starałem się zrozumieć tyle wiedzy i danych i zdecydowałem, że nie warto tego. W prostych słowach opcja na akcje lub indeksie wzrośnie w cenie, gdy: cena bazowa przemieszcza się w tym kierunku. (Up for Calls i Down for Puts) Ruch ten następuje przed wygaśnięciem umowy. (Utrata wartości o nazwie Zanik czasu) Powinny być nagły gwałtowny spike faworyzujący twój handel w upływie okresu ważności. (Zmienność) Opieram moje transakcje na tych prostych założeniach i stosuję zwykłą mądrość handlową do Trading Option. I to działa. Tutaj możesz przeczytać: Właściwie powyższy post dotyczy tego, jak odzyskałem stratę i osiągnąłem kolejne zyski. Znalezienie handlu: Ogólnie szukam zasobów, które są niestabilne i mają negatywne nastawienie. Wspomniałem tylko, że głównie kupuję PUTS. Najważniejszą strategią jest znalezienie właściwych zapasów, które można kupić krótko lub kupując PUTS. Z biegiem lat mogłem się rozwodzić, jeśli chodzi o złapanie zapasów. A może miałem szczęście. Zresztą, jak twierdzi większość analityków, ze wszystkimi analizami i algorytmami do ich dyspozycji, odnoszą sukcesy w około 53 branżach. Z wyrzuceniem monety, należy również osiągnąć ten 50 sukces. Ale ja trochę więcej niż flipping monety. Najpierw spoglądam na akcje NIFTY i zobacz, jakie akcje i sektory nie działają dobrze. Jak ich ruch cen w porównaniu z Nifty Index. (Tak zwana beta, szukam wysokiej beta) Czy firma stoi w obliczu bardzo konkurencyjnego rynku regulowanego Jak firma postrzegana jest na rynku w porównaniu z rówieśnikami. (Jest to fundamentalna kwestia analizy, ale po prostu to zauważam) Czy stan magazynu zaczął się ostatnio tylko w pewnych wiadomościach, otoczeniu biznesowym pozostającym tym samym Logika taka sama dla innych dużych czapek nie w Nifty Index. Na podstawie powyższego prostego pytania mam gotową listę zapasów. Bardzo rzadko robię handel inny niż w tych zapasach. Będę podzielił się niektórymi z tych nazwisk: Bank Stanów Zjednoczonych Ameryki I oczywiście NIFTY. Co po zakupie: to głównie kupuję trochę pieniędzy. Czasami mogę kupić Put za cenę strajku do 58. W tym miesiącu Kupiłem Canara Bank 300 PUT (29 grudnia Wygaśnięcie), gdy cena akcji wyniosła Rs. 309. Kupiłam to za Rs. 10.65. Widząc, że cena wzrasta powoli i spada w czasie powodując spadek wartości do Rs. 3.90. Potem przyszedł program o zmienności w tygodniu 1923 grudnia. Sprzedany za Rs. 17.10 w dniu 231216, gdy cena spadła do 284. Kupiliśmy 2 partie 280 PUT za 3,80 i 3,90 (trochę nie z pieniędzy) Sprzedano 1 lot za Rs. 5.30 tego samego dnia. Bardziej zmienność w poniedziałek ze względu na oświadczenia Premiera dotyczące opodatkowania graczy rynkowych spowodowała, że ​​Canara Bank poszedł dalej w dół na 261216. Wyszedłem resztę dla Rs. 11.00. I według moich normalnych standardów cierpliwości, te zawody były pośpiechu. Zazwyczaj czekać, a ta sama partia 300 PUT sprzedałaby za około Rs. 3536, kiedy cena akcji spadła 264263 w poniedziałek 261216. Zrealizowane zyski byłyby o wiele większe, a handel rzadszy mniej. W każdym razie handel się skończył i oddał Rs. 45000 w zysku. Maksymalizuj zyski, gdy rynek faworyzuje. Tym razem tego nie zrobiłem, ale przeważnie podążam za powyższą zasadą. Kiedy rynek się odwróci, zabiera trochę zysków, ale musisz czekać, aby dowiedzieć się, gdzie mógłbyś odejść. Czekanie jest zawsze pełne napięcia, czasami bolesne. Ale to musi być zmęczone. Nie dostajesz się do bram bramek bez zgody na śmierć. Czekanie ma własną słodką nagrodę. Widziałem przypadki, w których cena opcji wzrosła o 810 razy w ciągu kilku tygodni, czasami tylko w jednej sesji. W jednym z moich transakcji zarobiłam maksymalnie 12 razy. Czterech do czterech razy jest dość rozsądne z pewną cierpliwością. Zobacz przykład Canara Bank powyżej. Kiedy cena odejdzie ze mnie. W porządku. Akceptuję, że handel był zły i wziął straty. Myślę, że eksperci powiedzieli, że mają rację około 53 razy. Mam również prawo około tego samego procentu. Kiedy dobrze, mój zysk jest większy niż 100 wypłaconych premii. W przypadku złego jest to 100 wypłaconych premii. Czasami ocalę z nich coś, co oznacza stratę na poziomie 90. Kluczem jest wybór zapasów i czekanie, kiedy cena Ci się spieszy. Podsumowanie KISS: Wybierz listę wolnych zapasów Upewnij się, że w opcjach OTM jest wystarczająco dużo wolumenu transakcji kupno lub zlecenie, w zależności od oceny tendencji cenowych Z odpowiednim wyborem i śledzeniem trendu będziesz miał rację w połowie transakcji . Zaczekaj na zysk. Opcje mogą dać Unlimited Profit. Pozostań w handlu, aby to wziąć. Postaraj się uzyskać ponad 100 zwycięskich transakcji handlowych. Ubierz straty w sporcie. Zysk oczekuje na następny handel. Czy to działa dla Ciebie. Mi to pasuje. Powinien też pracować dla kogokolwiek innego. Nie ma żadnych formuł ani nauk o rakietach. Żadnego żargonu. Jedynym wymogiem jest cierpliwość, aby poczekać na maksymalizację zysków w udanym handlu. Rozwiń cierpliwość. Patience Pays. Niech metoda KISS będzie dla ciebie magiczna. 9k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Ta strategia zapewniła mi najlepszy zwrot w korelacji z minimalnym ryzykiem Ryzyko: ta strategia opcji polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call, jak i put z taką samą ceną strike (najlepiej w Strike Price) , aktywa bazowe i data wygaśnięcia równocześnie. Ta strategia jest najbardziej użyteczna, gdy jesteśmy pewni, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie wiadomo, w jakim kierunku podejmie się ruch. Strategia ta pozwala utrzymać nieograniczone zyski, a strata jest ograniczona do kosztu (premii) kontraktów na opcje. Long Straddle zapewnia ograniczenie do minimum, dopóki nie kosztujesz, podczas gdy upside jest nieograniczony. Przyjmijmy przykład firmy XYZ aktualnie handlującej w Rs. 35 Kup 1 Zadzwoń do XYZ 8-dniowy 35 w Rs. 1.7 Kup 1 szt. XYZ 8 - dzień 35 w Rs. 1.7 Tak więc całkowity początek wypływu środków pieniężnych 1,72 Rs. 3.4 Załóżmy, że 3 scenariusze (po 8 dniach): XYZ Przejście do Rs 38.4 lub Down do Rs. 31.6 Jeśli poruszasz się w górę. Opcja Call zostanie wyceniona w Rs. 3.4 (38.435) amp Opcja Put to Null. Przepływy pieniężne netto 3.43.4Rs 0. Nie przynosząc zysku bez strat. Jeśli przejdziesz w dół. Opcja Put zostanie wyceniona w Rs. 3.4 (3531.6) amp Opcja połączenia to Null. Przepływy pieniężne netto 0. Nie przynosząc zysku bez strat. Tak 38,4 amp 31,6 to równe ceny dla handlu. XYZ Przesuwa się powyżej lub poniżej swojego poziomu "na pół": w tym scenariuszu wszystko powyżej 38,4 lub coś poniżej 31,6 to zysk Inwestora. np. XYZ kończy się w Rs. 40. Powoduje to, że opcja Call zostanie wyceniona w Rs. Opcja 5 amp Put to Null. Przepływy pieniężne netto (zysk) Rs. 53,4 Rs. 1,6 na akcję. Podobnie, jeśli XYZ kończy się w Rs. 30. Powoduje to, że opcja Put zostanie wyceniona w Rs. Opcją połączenia 5 amp będzie Null. Przepływy pieniężne netto (zysk) Rs. 5 -3,4 Rs. 1.6 Poziom cen XYZ pozostaje pomiędzy Rs. 31,6 amp Rs. 38.4 (stopień parzystości) Jest to scenariusz, w którym inwestor zakończy się stratą. np. Cena pozostaje na R35. Obie opcjonalne opcjonalne wzmacniacze połączeń to Null, co spowoduje utratę R.3.4 (Całkowita opłacona opłata). Jakikolwiek ruch w granicach równości to odzyskanie strat dla Inwestora. np. ceny w Rs. 36. Opcja Call zostanie wyceniona w Rs.1 w wyniku Przepływy pieniężne netto (Strata) na Rs. -2,4 (3,41). Jak zauważamy, we wszystkich scenariuszach strategia przyniesie stratę tylko wtedy, gdy nie zostanie zauważony istotny ruch. Jeśli znaczący ruch jest pewny, bez względu na strategię upside lub downside będzie działać. Ta strategia jest najbardziej użyteczna w przypadku, gdy pewne zdarzenie jest pewne, ale jego wynik jest niepewny, co może prowadzić do wzrostu lub spadku pozycji na rynku. Typowy przykład takiego zdarzenia (w Indiach jest wynik wyborów lub budżet finansowy przez GOI. 2.6k Views middot Wyświetl Upvotes middot Not for Reproduction

No comments:

Post a Comment